2008 küresel finans krizinin Türkiye'deki katılım bankaları ile mevduat bankalarına etkisinin asimetrik bilgi teorisi çerçevesinde ampirik değerlendirmesi: ARDL modeli
In the framework of the asymmetric information theory, the empirical assessment of the impact of the 2008 global financial crisis on the participation banks and the conventional banks in Turkey: ARDL model
- Tez No: 560698
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MURAT USTAOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: ARDL Sınır Testi, Ampirik yöntemler, Ekonomik etki, Ekonomik kriz 2008, Finansal kriz, Katılım bankacılığı, Kriz, Mevduat bankaları, Autoregressive Distributed Lag Bounds Test, Emprical methods, Economic effect, Economical crisis 2008, Financial crisis, Participation banking, Crisis, Deposit banks
- Yıl: 2019
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı, 2008 küresel finans krizinin Türkiye'deki katılım bankaları ile konvansiyonel bankalar üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir. Bu çerçevede, 2008 krizinin Türkiye'deki katılım bankaları ile konvansiyonel bankalar üzerindeki etkileri Sınır Testi yaklaşımı (ARDL Modeli) ile test edilerek, Türkiye'deki katılım bankalarının konvansiyonel bankalara kıyasla 2008 küresel finans krizine karşı daha dirençli olduğu yönündeki önermenin geçerliliği sınanmaktadır. Çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe 2005-2015 yılları arasında faaliyet gösteren mevduat bankaları ile katılım bankalarının dahil edildiği analizde, bağımlı değişken olarak Banka Aktif Karlılığı, bağımsız değişken olarak ise net kar/faiz marjı, sanayi üretim endeksi ve reel efektif döviz kuru değerleri üçer aylık dönemler şeklinde kullanılmıştır. 2008 krizini de kapsayan bu veri seti aralığı için seçilen değişkenleri test eden analiz, katılım bankalarının ve konvansiyonel bankaların makroekonomik gösterge ve piyasa koşullarından etkilenme düzeylerinin farklı olduğunu, dolayısıyla her iki banka türünün 2008 küresel krizinden farklı düzeylerde etkilendiklerini göstermektedir. Net faiz marjındaki olumlu gelişme konvansiyonel bankaları daha fazla etkilerken, büyümeyi temsil eden sanayi üretim endeksi ve döviz kurundaki olumsuz gelişmeler katılım bankalarını daha derinden etkilemiştir. Bu durumun katılım bankalarının, katılım bankacılığı ilke ve esasları nedeniyle uymak zorunda olduğu regülatif düzenlemeler, kaynak ve yatırım kısıtlamaları ile açıklanmaktadır. Analiz sonuçları reel sektörü etkileyen finansal dalgalanmaların katılım bankalarını konvansiyonel bankalardan daha fazla etkilediği sonucuna ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to examine empirically the impact of the global financial crisis on conventional banks and participation banks in Turkey. In this context, using Bounds Test Approach (ARDL Model) on the impact of the crisis of 2008 on participation banks and conventional banks in Turkey, the validity of the proposition that participation banks compared to conventional banks in Turkey are more resistant to global financial crisis of 2008 is tested. In the study, conventional banks and participation banks operating in Turkish banking sector between the years 2005 and 2015 is selected. In the analysis, Bank Asset Profitability has been used as a dependent variable, as to an independent variable, net profit/interest margin, industrial production index and real effective exchange rate values have been used with 3-months periods. In this framework, the analysis with the selected variables for the period 2005-2015, including the 2008 crisis shows that the level that the participation banks and conventional banks have been affected by macroeconomic indicators and market conditions is different, thus both types of banks have been affected at different levels from the 2008 global crisis. While the positive developments in the net interest margin affected the conventional banks more, the industrial production index representing the growth and the exchange rate affected the participation banks more. It is considered that this situation can be explained by the resource and investment constraints that participation banks face, since they have to comply with the norms and principles of participation banking and it is concluded that the financial fluctuations that might affect the real sector will affect the participation banks more than the conventional banks .
Benzer Tezler
- Impact of Basel III on banking performance and compliance: A comparative study of participation and deposit banks in Türkiye
Basel III'ün bankacılık performansı ve uyumluluğu üzerindeki etkisi: Türkiye'deki katılım ve mevduat bankalarının karşılaştırmalı bir çalışması
AHMET ENES ÇETİNKAYA
Yüksek Lisans
İngilizce
2025
Ekonomiİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı
PROF. DR. METİN TOPRAK
- TCMB'nin makro ihtiyati politikalarının Türk bankacılık sektörüne etkisi
The effects of macro prudential policies of CBRT on Turkishbanking sector
PÜRLEN AYGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
BankacılıkTobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BEDRİ KAMİL ONUR TAŞ
- Küresel finans krizinin Türkiye'deki şirketlerin finansal yapılarına etkisi: Bist 30 endeksindeki şirketlerin finansal rasyolarının karşılaştırmalı analizi (2004-2012)
Effects of global financial crisis on companies's financial structures in Turkey: Comparing analysis of companies's financial ratios in Bist30 (2004-2012)
ŞAMİL ŞENER
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
İşletmeTürk Hava Kurumu Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. HAKAN YALÇIN
- 2008 küresel finans krizinin Batı Akdeniz bölgesindeki işletmeler üzerindeki etkilerinin araştırılması
Global financial crisis in the Western Mediterranean 2008 investigation of the effects on businesses
ORKUN YILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. M. ZİHNİ TUNCA
- 2008 küresel finans krizinin hisse senedi getirleri üzerindeki etkisi:İMKB'de bir uygulama
The effect of 2008 global financial crisis on stock returns: An application on İstanbul Stock Exchange
ESEN KARA