The impact of nonperforming loans on the profitability of banks in Malaysia and South Africa
Malezya ve Güney Afrika'da takip edilmiş kredilerin bankaların kârlılıklarına etkisi
- Tez No: 786530
- Danışmanlar: ASSOC. DR. SITKI SÖNMEZER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2023
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesi
- Enstitü: Finans Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Uluslararası Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
Bankalar sorunlu alacakları kapatmada dezavantajlı durumda olduklarından, sorunlu krediler ve banka kârlılığıyla ilgili konular araştırmacıların ve uygulayıcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki bankaların uyguladıkları temerrüde ilişkin kredi riski azaltım stratejilerinin değişik bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, farklı ülkelerdeki bankaların uyguladıkları temerrüde ilişkin kredi riski azaltım stratejilerinin farklı bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, takipteki kredilerin gelişen piyasalar, Güney Afrika ve Malezya'daki bankalar üzerindeki etkisini incelemek için karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacına ulaşmak için Thompson Reuters veri tabanından, Dünya Bankası veri tabanından ve seçilen bankaların 2008'den 2020'ye kadar olan yıllık raporlarından ikincil veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken, varlık performansıyla ölçülen karlılık ve bağımsız değişken olan temerrüt oranıydı. Banka büyüklüğü ve GSYİH, test sermaye yeterliliği oranının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmak için kontrol değişkenleri olarak kullanılır. Çoklu regresyon teknikleri kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçları, banka büyüklüğünün ve takipteki kredilerin Güney Afrika bankaları için ROA metrikleri üzerinde pozitif ölçüde olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Malezya'da olduğu gibi, takipteki krediler, sermaye yeterlilik oranı, bankaların gayri safi yurtiçi hasılası ve aktif getirileri arasında negatif bir ilişki varken, panel veri analizi sonuçları sermaye yeterlilik oranı ile bankaların aktif getiri oranları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Karlılık ve bankanın büyüklüğü de karlılık üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Çalışmanın sonuçları, düzenleyicilerin, kötü borçların birikmesinden kaynaklanan olası banka iflaslarına karşı düzenleyicileri uyarmak için yasalar ve gözetim mekanizmaları uygulaması gerektiğini göstermiştir.
Özet (Çeviri)
Issues about non-performing loans and banks' profitability have continued to attract the interest of researchers and practitioners as banks are disadvantaged in covering bad debts. Moreover, banks' default credit risk mitigation strategies in various countries have been observed to have a different pattern. Thus, by conducting a comparative analysis, the study was conducted to examine the effect of non-performing loans on banks in emerging economies, South Africa and Malaysia. To achieve the study's objective, the study utilized secondary data from the Thompson Reuters database, the world bank database, and the selected banks' annual reports from 2008 to 2020. Profitability measured by Return on asset is used as the dependent variable and nonperforming loans measured by nonperforming loans ratio is used as the independent variable. To improve the accuracy and reliability of the test capital adequacy ratio, bank size and GDP are used as the control variables. More so, by employing multiple regression techniques, the findings of the study indicate that bank size and non-performing loans are found to exert positive and significant effects on South African banks' ROA metrics. As with Malaysia, a negative relationship was found between non-performing loans, capital adequacy ratio, gross domestic product, and banks' return on asset ratios, while the results of panel data analysis show that capital adequacy ratio has a positive and significant relationship with profitability and bank size also has a negative and significant effect on profitability. The findings of the study suggest that regulators should create legislation and surveillance mechanisms that will alert regulators to prospective bank failures due to the accumulation of bad debt.
Benzer Tezler
- Türk bankacılığında bilanço temizliği faaliyetinin hisse getirisine etkisi (2012–2022)
The impact of balance sheet cleaning activities on stock returns in Turkish banking (2012 - 2022)
KAAN TUĞRUL AKSÖZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU
- TFRS 9 standardı kapsamında karşılık uygulamalarının Türk bankacılık sektörüne etkisinin incelenmesi
Investigation of the impact of provision applications on the Turkish banking sector within the scope of TFRS 9 standards
TEVFİK AYDIN
- Türk bankacılık sektöründe bankaların takipteki kredi oranını ve karlılığını etkileyen mikro ve makro faktörler
Micro and macro factors affecting the non-performing loan ratio and profitability of banks in the Turkish banking sector
ÖZGE CANPOLAT
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
BankacılıkDokuz Eylül ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. RABİA ECE OMAY
- Takibe düşen kredilerin banka karlılığına etkisi: Panel veri analizi ile bir inceleme
The impact of non-performing loans on bank profitability: A review with panel data analysis
TUĞBA TURHAN YILDIZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonomiKütahya Dumlupınar Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖNDER
- Alacak yönetiminde sorunlu krediler ve varlık satışlarının tahsilat performansına etkisi
The effect of non performing loans and asset sales on collection performance in receivable management
PINAR KEKEÇ YAMAN