Yatırım fonları ve portföy yönetimi teknikleri
Mutual funds and portfolio management techniques
- Tez No: 81808
- Danışmanlar: DOÇ. DR. MEHMET BAHA KARAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Portföy yönetimi, Yatırım fonları, Portfolio management, Mutual funds
- Yıl: 1999
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
ÖZET Tezin amacı, yatırım fonlarında portföy yönetimi konusunu araştırmak ve yine yatırım fonlarının portföyünü yönetmede uygulanabilecek modeller oluşturmaktır. Bu çalışmada kullanılan veriler için Finnet Borsa Analiz ve Veri Proğramı'ndan faydalanılmıştır. Çalışmada yatırım fonlarının Türkiye ve dünyadaki uygulamaları araştırılmış, portföy yönetirken hangi stratejilerin kullanıldığı incelenmiş, yine portföy yönetirken uygulanabilecek modeller oluşturulmuş ve bu modellerin başarısı hazine bonosu ve IMKB bileşik endeksinin getirişine göre değerlendirilmiştir. Araştırmalar sonucunda, oluşturulan deneme portföylerinde, yüksek kar artışı açıklayan ve açıklama potansiyeli bulunan hisse senetlerinden oluşan portföylerin, mali yapısı güçlü şirketlerden oluşan portföylere oranla daha çok getiri sağladığı görülmüştür. Daha sonra birtakım metotlar kullanılarak sağlanan getiri, katlanılan riskle birlikte ele alınarak incelenmiş ve sadece daha fazla getiri sağlamadığı aynı zamanda da performansının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Özet (Çeviri)
Ill SUMMARY The purposes of this thesis are- to investigate portfolio management in mutual funds and in addition to this, to create models and approaches for portfolio management in mutual funds. In this research, Finnet Stock Analysis and Data program is used to provide fundamental data. In the research, mutual funds had been investigated in Turkey and all over the world, strategies used in portfolio management had been studied, some models on utilizing the fundamental analysis had been created and the success of this models had been compared with the yield of treasury bonds and stock index. As a result of this research, test portfolios including shares which have a great potential in announcing high profits in the end of the fiscal year, outperformed portfolios including shares with strong financial structures. Moreover, the yield as a result of different methods, had been investigated with risk and the result was that, the portfolio not only showed a greater amount of return but also created a great performance.
Benzer Tezler
- Portföy optimizasyonu: Black-Litterman Modeli uygulaması
Portfolio optimization: Application of the Black-Litterman Model
İSMAİL TELCİ
Doktora
Türkçe
2025
Ekonometriİstanbul Ticaret ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ELÇİN AYKAÇ ALP
- Bankacılıkta fon yönetimi
Banking fund management
ERSİN ŞAKİR UZUN
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
BankacılıkMarmara Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. UĞUR SELÇUK AKALIN
- Borsa yatırım fonları ile A tipi yatırım fonlarının karşılaştırmalı performans analizi: Borsa İstanbul (İMKB) örneği
A comparative performance analysis of type A mutual funds and exchange traded funds: A case in Borsa İstanbul (İMKB)
ILIM ÖZDEMİR
- İslami yatırım fonları ve Türkiye'de İslami yatırım fonlarının geleneksel fonlarla karşılaştırmalı analizi
Islamic investment funds and comparative analysis of Islamic investment funds and conventional investment funds in Turkey
BÜŞRA BAYKARA