Ticari bankalarda faiz oran riski yönetimi
Başlık çevirisi mevcut değil.
- Tez No: 92989
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖMER FARUK ÇOLAK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2000
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 172
Özet
154 ÖZET Ulusal ekonomilerin, özellikle mali sistemin omurgası olarak bilinen bankaların makro açıdan sağlıklı olmaları ve mikro açıdan ise verimlilikleri gelişen siyası ekonomik olaylar dışında ağırlıklı olarak banka yönetiminin becerikliğine bağlıdır. Kuşkusuz yönetimin ileri dönük olarak aldığı etkin yönetim kararlan bankaların sağlıklı ve verimli olmalarını sağlamaktadır. Ne var ki 1970'lerin sonuna doğru mali sistemde meydana gelen değişmeler piyasada belirsizliğin artmasına neden olmuştur. Piyasalarda artan belirsizlik banka yönetimlerinin ilere dönük olarak doğru, etkin karar almalarına engel olmuştur. Dolayısıyla günümüzde, özellikle ticari bankalar kendi inisiyatifinde olan veya olmayan farklı faktörlerden kaynaklanan bir çok riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada ele aldığımız faiz oran riski bankaların karşı karşıya oldukları risklerden biridir. Faiz oran riski, genelde, piyasa faiz oranlarındaki değişmelere paralel olarak banka aktif pasifindeki varlıkların getirişi ve piyasa değerinde meydana gelen değişmelerdir. Piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişmeler, finansal varlıklarının faiz getirişi ve piyasa değeri üzerinde oynamalar yaparak, bankaların belirli bir dönemde kazanmayı amaçladıkları karların ve banka piyasa değerlerin sapmasına neden olmaktadır. Bu oynamalar banka lehine olduğu gibi aleyhine de olmaktadır. Aleyhine olan değişmelerin büyük çapta olduğu durumlarda bankalar iflas sürüklenmektedir. Dolayısıyla banka yönetimi her şeyden önce karşı karşıya bulundukları faiz oran riskini doğru bir şekilde ölçmeli ve risk boyutuna göre riskin, banka üzerindeki etkisini ortadan kaldırabilen veya hiç olmazsa en aza indirebilen doğru yöntem şeklini bulmalıdır. Banka yönetiminin geliştirdikleri ve uyguladıkları yöntemlerin doğru ve yeterli olması doğrudan doğruya bankanın bulunduğu mali sistemin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve rekabetin arttığı mali sistemde bankanın verimliliğini artırarak pay sahiplerine tatmin edici kar dağıtabilmesini belirler.155 Günümüzde bankalar, karşı karşıya oldukları faiz oran riskinin ne boyutta olduğunu bir çok modeller geliştirerek ölçmektedirler. Bunlardan yaygın kullanışlığı ve kolay uygulanabilme özelliklerine sahip olan modeller olarak karşımıza 'Vade Boşluk Analizi' ve 'Süre Boşluk Analizi' karşımıza çıkmaktadır. Faiz oran riski yönetiminde ise, banka içi yöntemler pratikte pek mümkün olmadığından banka dışı yöntemlere ağırlık verilmekte ve türev ürünleri olarak adlandırılan mali piyasa enstrümanlarıyla yönetilmektedir. Tabii ki bu yöntemler ulusal sermaye piyasalarının gelişmesine bağlı olarak gelişmektedir. Türkiye'de 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan ve serbest piyasaya geçiş olarak tanımlanan sürecin başlaması ve mali piyasalarda belirsizliğin artması Türk bankalarının artan faiz oran riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Günümüzde Türk ekonomisindeki mevcut fonların piyasa faiz oranlarına son derece bağlı olarak dağılması ve enflasyonun gittikçe yükselmesi, bankaların yüksek faizde çalışması, Türk bankaların faiz oran riskine karşı çok duyarlı olmaya yöneltmektedir.
Özet (Çeviri)
156 ABSTRACT The viability of the banks considered to be the backbone of the national economies particularly of the fiscal system in macro terms and their productivity in micro terms are dominantly related with the dexterity and ingenuity of the bank administrations excluding the emerging political developments. Undoubtedly the efficient future - oriented decision - making on the part of the bank administrations make the bank viable and resourceful. However the changes in the fiscal system towards the end of 1 970s caused an uncertainty in the market. The ever-increasing uncertainty in the markets prevented the bank administrations from taking right and efficient future - oriented decisions. Consequently nowadays particularly the commercial banks have been confronted with a lot of risks arising from different factors on their own initiatives or not. The risk of interest rates we have taken up in this study is one of the many risks confronted by the banks. Interest rate risk is considered to be the changes in the returns of the assets in the Assets and Liabilities of the banks as well as the changes in their market values as a corollary to changes in market interest rates. Changes likely to occur in the market interest rates tend to cause the profits and bank market values the banks aim to acquire deviate from their course by causing fluctuations on the interest returns and market value of financial assets. These fluctuations may be in favor of the bank or may be against the interests of the bank. In cases where the changes contrary to the interests of the bank are bulky in size; the bankruptcies for the banks are inevitable. Therefore bank administrations should use their discretion in rightly assessing the interest rate risks they are confronting and find the right method in either eliminating the effect of the risk on the bank or at least minimizing the risk. The right and adequate methods developed and implemented by the bank administrations closely determine the viable growth of the fiscal system as well as satisfactory distribution of profits to shareholders through increasing the productivity of the bank in the fiscal system where the competition is increasing.157 Nowadays banks measure the dimension of interest rate risk they are facing by developing many models. The most widespread and easy to facilitate models are called“Period Gap Analysis”and“Duration Gap Analysis”. In the management of interest rate risk nonbank methods are dominant since the intrabank methods are not practicable, governed by the fiscal market instruments called the derivative products. These methods are certainly related with the development of national capital markets. The process of transition into a free market system, initiated by the Jan. 24, 1980 economic decisions in Turkey and the consequent uncertainty in the fiscal markets caused the banks confront the ever-increasing interest rate risk. The distribution of the available funds closely related with the market interest rates in Turkish economy and a galloping inflation tend to increase interest rates and make the Turkish banks very vulnerable against the interest rate risk. IC
Benzer Tezler
- Bankalarda kullandırılan nakdi kredilerin aktif-pasif yönetimine etkileri
The Effects of cash credits by banks on the asset-liability management
MEHMET SELİM DEMİR
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
BankacılıkCumhuriyet Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. MEHMET CİVAN
- Mali tablolar analiz tekniklerini kullanarak yönetim performansının değerlendirilmesi: Bir banka uygulaması
Evaluation of management performance using financial statements analysis techniques: A bank application
CEVAT AKÇA
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Bankacılıkİstanbul Gelişim Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NECATİ KALKAN
- Bir risk yönetim tekniği olarak swap
Başlık çevirisi yok
NİHAN FIRAT
Yüksek Lisans
Türkçe
1998
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. YÜCEL CANDEMİR