Karesel programlama ile portföy oluşturulması
Portfolio selection with quadratic programming
- Tez No: 190879
- Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ŞENOL ALTAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 87
Özet
Bu çalışmada portföy teorileri tanıtıldıktan sonra modern portföy teorisihakkında bilgi verilmiştir. Modern portföy teorisinin kurucusu sayılanMarkowitz'in ortalama varyans modeli ayrıntılı olarak ele alınmış modeleyapılan eleştiriler ve katkılar ortaya konulmuştur.Uygulama kısmında, önce hisse senedi sayısı kısıtlı modelkurulmuş ve çözümlenmiş, arkasından iki aşamalı iyi çeşitlendirilmiş portföyoluşturma alternatifi modellenmiştir. Bu iki yöntem sonucu elde edilen etkinportföylerden her bir yöntem için ayrı ayrı Sharpe kriterine göre optimumportföyler saptanmıştır. Sonuç bölümünde bu optimum portföylerkarşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
In this study, the researcher mentions what portfolio theory is. Mean-variance model of Markowitz, said to be the founder of modern portfoliotheory, is undertaken in detail, critiques of the model and contributions to themodel are displayed.In application section, firstly limited number share model is set up andanalyzed then two stage well diversified portfolio creation alternative ismodelled. From efficient portfolios reached as a result of these two methods,optimum portfolios are found according to Sharpe criteria for each model. Inresult section optimum portfolios are compared.
Benzer Tezler
- Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması
Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index
KORAY ÇETİNCELİ
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR
- Bulanık doğrusal programlama ile portföy seçimi
Portfolio selection with fuzzy lineer programming
TUĞBA GÜL
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ
- Yapay arı kolonisi algoritması ile sharpe performans oranına dayalı portföy optimizasyonu: BIST 30 uygulaması
Potfolio optimization based on sharpe performance ratiowith artificial bee colony algorithm: BIST 30 application
AZİZE ZEHRA ÇELENLİ BAŞARAN
Doktora
Türkçe
2018
EkonomiOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. VEDİDE REZAN USLU
- Stokastik programlama ile optimal portföy oluşturma
Constituting optimal portfolio with stochastic programming
YUNUS GÖKMEN
- Analysis and solution of cardinality constrained quadratic portfolio optimization problem using eigen portfolios
Küme boyu kısıtlı olan karesel portföy eniyileme probleminin özyöney portföyleri kullanılarak incelenmesi
NECDET SERHAT AYBAT
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İLHAN OR