Geri Dön

Karesel programlama ile portföy oluşturulması

Portfolio selection with quadratic programming

  1. Tez No: 190879
  2. Yazar: FARUK KAYA
  3. Danışmanlar: Y.DOÇ.DR. ŞENOL ALTAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, İşletme, Economics, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 87

Özet

Bu çalışmada portföy teorileri tanıtıldıktan sonra modern portföy teorisihakkında bilgi verilmiştir. Modern portföy teorisinin kurucusu sayılanMarkowitz'in ortalama varyans modeli ayrıntılı olarak ele alınmış modeleyapılan eleştiriler ve katkılar ortaya konulmuştur.Uygulama kısmında, önce hisse senedi sayısı kısıtlı modelkurulmuş ve çözümlenmiş, arkasından iki aşamalı iyi çeşitlendirilmiş portföyoluşturma alternatifi modellenmiştir. Bu iki yöntem sonucu elde edilen etkinportföylerden her bir yöntem için ayrı ayrı Sharpe kriterine göre optimumportföyler saptanmıştır. Sonuç bölümünde bu optimum portföylerkarşılaştırılmıştır.

Özet (Çeviri)

In this study, the researcher mentions what portfolio theory is. Mean-variance model of Markowitz, said to be the founder of modern portfoliotheory, is undertaken in detail, critiques of the model and contributions to themodel are displayed.In application section, firstly limited number share model is set up andanalyzed then two stage well diversified portfolio creation alternative ismodelled. From efficient portfolios reached as a result of these two methods,optimum portfolios are found according to Sharpe criteria for each model. Inresult section optimum portfolios are compared.

Benzer Tezler

  1. Doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu ve İMKB-30 endeksi üzerine uygulanması

    Optimal portfolio selection with linear programming;an application of IMKB-30 index

    KORAY ÇETİNCELİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeSüleyman Demirel Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM GÜNGÖR

  2. Bulanık doğrusal programlama ile portföy seçimi

    Portfolio selection with fuzzy lineer programming

    TUĞBA GÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İstatistikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TÜRKAN ERBAY DALKILIÇ

  3. Yapay arı kolonisi algoritması ile sharpe performans oranına dayalı portföy optimizasyonu: BIST 30 uygulaması

    Potfolio optimization based on sharpe performance ratiowith artificial bee colony algorithm: BIST 30 application

    AZİZE ZEHRA ÇELENLİ BAŞARAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonomiOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VEDİDE REZAN USLU

  4. Stokastik programlama ile optimal portföy oluşturma

    Constituting optimal portfolio with stochastic programming

    YUNUS GÖKMEN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NİHAT BOZDAĞ

  5. Analysis and solution of cardinality constrained quadratic portfolio optimization problem using eigen portfolios

    Küme boyu kısıtlı olan karesel portföy eniyileme probleminin özyöney portföyleri kullanılarak incelenmesi

    NECDET SERHAT AYBAT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2005

    Endüstri ve Endüstri MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İLHAN OR